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日経225先物　後場概況　byトレイダーズ証券

トレイダーズ証券株式会社

2008年11月17日

日経225先物　後場概況　2008年11月17日(月)

2008年11月17日(月) の日経平均先物12月限は小幅続伸。

前場は続伸　　【8,200円の安値を付けた後は一転して上昇】
ニューヨーク・ダウは337ドルの下落。SGX先物は前週末比175円安の8,340円で取引を開始しその後は弱含む。7－9月期GDP速報値は市場の予想をやや下回る－0.1％と2四半期連続でのマイナスとなり経済状況の悪化が伺える。この流れを受けた225先物はCME清算値8,450円（ドル建て）を大きく下回り8,320円で取引を開始し下値を探る展開となるが方向感に欠ける。東証一部では大型株指数の下げが大きい。先物はややオーバーシュート気味の下落となり8,200円の安値を付けてからは8,300円台に回復し底堅く推移し上昇基調を継続。上海総合指数は0.26％の下落率で、ハンセン指数は0.01％の下落率で取引を開始する。225先物は戻り待ちの売りも難なくこなし5日移動平均線8,552円が節目となるも前場高値8,580円を付ける。前場は前週末比80円高の8,560円で前場取引終了。後場は、引けに掛けて売りに押される商況となり5日移動平均線や25日移動平均線を割り込む。終値は前日比10円高の8,490円、売買枚数135,457枚で日中取引を終了。日経225mini12月限は、前日比10円高の8,500円、出来高521,102枚で取引を終了した。


＜後場の日経225先物＞　　【5日・25日移動平均線割り込み終了】
後場の日経225先物12月限は昼休みの間SGX先物が8,580円と高値圏で取引される中、ハンセン指数やアジア株も底堅く推移し、為替もやや円安に振れていることも支援材料となり前引けよりも80円高の8,640円で取引を開始する。800枚や500枚の大口の買いが入り高値圏での取引を継続し本日高値8,800円を付けたことで達成感がみられ一目均衡表転換線を前に買いが一服。その後は高値圏でのもみ合いが続くが、引けに掛けて売りに押され5日移動平均線や25日移動平均線を割り込む形となる。結局、前週末比10円高の8,490円で取引を終了する。



マーケットプロファイルの形状はダブルディストリビューションデートなった。モードは8,630円、バリューエリアは8,380－8,750円、ローテーションファクターはボトム2・トップ2買い優勢、ＴＰＯカウントは買い優勢となった。バリューアンダーの寄り付きからオープンオークション展開で始まる。C時間帯にはポジティブサイドへIRブレイクが発生、そして、D時間帯には上限ターゲット8,510円を達成する。


マーケットプロファイル
http://www.traderssec.com/invest/nikkei225/mprofile/index.html


日経平均構成銘柄の値上がり銘柄数＝128、値下がり銘柄数＝91、主要株価指数の騰落率＝日経225先物（+0.11％）日経225現物（+0.71%）TOPIX先物（－0.52%）、TOPIX現物（+0.42%）、TOPIXCore30（+0.11%）



＜日経225先物　展望＞
14日の米国市場は米国景気や企業業績の先行き懸念を改めて強める指標が相次いで発表され売り優勢となりNYダウは337ドル安、ハイテク株の構成が多いNASDAQは79ポイント安で終了。
米国株式市場の下落のきっかけは緊急安定化法が公的資金のうち資産買い取りではなく資本注入を重視する方針に転換したことがきっかけであった。
今週の米国市場の焦点は金融危機から実体経済に移り景気対策の中身が重要にある。よって、鉱工業生産や住宅着工などの経済発表に対して市場は敏感に反応すると思われるが、逆資産効果の影響から消費マインドが極度に落ち込んでいるだけに両指標の落ち込みが懸念される。
10月以降のダウの動きをみると数回に渡り8,000円を割り込んだ後は買い戻しが優勢になっていることから一段の下値不安は後退したとみている市場関係者は多い。そのため下値では押し目買いや買戻しが入りやすくなっているといえる。
17日の日経225先物は5日移動平均線と25日移動平均線を割り込んで終了しているため明日はこの水準を超えられるか注目される。
17日の経済指標は11月ニューヨーク連銀製造業景気指数、カンザスシティ連銀総裁講演（米）、10月鉱工業生産（米）、10月設備稼働率（米）、9月ユーロ圏貿易収支、

テクニカル的にはRSI（14D）61.21％、STC（SLOW）26.30％。
上値の目処として一目均衡表転換線8,850円、25日移動平均線8,632円。
下値の目途として25日ボリンジャー－0.5σ8,336円、25日ボリンジャー－1.0σ8,040円、が意識されるであろう。


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